Читать «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» онлайн - страница 37
Дэвид В. Лукас
Тестирование производительности DMI
Было опубликовано довольно немного тестов DMI и ADX. Результаты, как правило, были лучше, чем у большинства других индикаторов. Здесь мы приведем несколько примеров.
Брюс Бэбкок тестировал DMI и описал результаты в своей книге "The Dow Jones - Irwin Guide to Trading Systems" (смотрите рекомендуемую литературу в конце главы). Тестируя DMI, Бэбкок входил в длинную позицию на закрытии, когда общее направленное движение было положительным. Когда общее направленное движение было отрицательным, система, наоборот, вводила в короткую позицию, Результаты тестирования Бэбкока показали, что на пятилетнем периоде 28-дневный DMI был прибыльным на широком диапазоне рынков. Однако внутренние потери были значительными, потому что не применялись остановки. Система, протестированная Бэбкоком, была наиболее простым использованием индикатора, и многие основные правила Уайлдера были нарушены. Важно, что предложение Уайлде-ра об использовании при вхождении ожидания прорыва вершины или дна дня пересечения DI было проигнорировано (мы нашли, что рекомендация Уайлдера относительно вхождения существенно снижает дерган и я). В тестировании Бэбкока доход брался четко на пересечениях, и не предпринимались попытки получения дохода раньше. То, что при таких условиях DMI показал значительный доход, просто изумительно! Несмотря на то, что мы не рекомендуем торговать по DMI таким образом, тестирование Бэбкока показало, что довольно продолжительный DMI мог бы оказаться полезным индикатором задания времени вхождения.
Более реалистический тест/оптимизация был проведен Фрэнком Хочхейме-ром из Men-ill Lynch Commodities. Хочхеймер тестировал два случая: случай 1, который следовал основным правилам Уайлдера, и случай 2, который просто торговал на пересечениях. На большинстве рынков были использованы 11-летние данные. Так как этот тест был еще и оптимизацией, он тестировал +DI и -DI путем независимого изменения количества дней, используемых в каждом из них (то, что мы не рекомендуем делать). Не удивительно, что случай 1, который следовал предложению Уайлдера о вхождении в покупку или продажу на уровне пика или впадины предыдущего дня, оказался более прибыльным. Оптимизация периодов DI показала, что лучшие временные интервалы лежали в диапазоне от 14 до 20 дней. Наше независимое тестирование ADX на разных наборах данных подтверждает прибыльность этого диапазона от 14 до 20 дней с наилучшими результатами, показанными на 18 днях.
В "Энциклопедии технических индикаторов рынка" Колби и Мейрса (The Encyclopedia of Technical Market Indicators, Colby and Meyers) был проведен очень любопытный тест DMI со встроенным ADX. Они входили на пересечении +DI и -DI, только когда ADX поднимался. Они выходили, когда ADX падал или возникало обратное пересечение. Они тестировали только New York Composite на недельных данных, используя интервалы от 1 до 50. Лучшие доходы были получены на временных интервалах от 11 до 20 недель. Они отметили, что из многих протестированных ими индикаторов метод DMI имел наименьшие убытки и заслуживает дальнейшего изучения.
