Читать «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» онлайн - страница 35

Вычисление направленного движения (DI) основано на предположении, что, когда имеет место восходящий тренд, сегодняшний ценовой пик должен быть выше вчерашнего. Наоборот, когда имеет место нисходящий тренд, сегодняшняя нижняя цена должна быть ниже вчерашней. Разница между сегодняшним и вчерашним пи­ками - это движение вверх или +DI. Разница между сегодняшней и вчерашней впа­динами - это движение вниз или -DI. Внутренние дни, когда сегодняшний пик или впадина не превосходят вчерашние, по существу игнорируются. Положительный и отрицательный DI отдельно усредняются на периоде в несколько дней и затем де­лятся на средний "истинный диапазон". Результаты нормируются (умножаются на 100) и показываются как осцилляторы. Для читателей с математическими наклон­ностями мы включили подробные вычисления. К счастью, мы теперь можем произ­водить необходимые индикаторы только тремя-четырьмя нажатиями на клавиату­ре компьютера.

Вычисление направленного движения ( DM - Directional Movement)

1. Направленное движение - это наибольшая часть сегодняшнего ценового диапазона, находящаяся за границами вчерашнего диапазона.

2. Внешние дни будут иметь как +DM, так и -DM. Используйте больший.

3. Внутренние дни имеют нулевой DM.

4. Предельные дни будут иметь DM, вычисляемый как на диаграммах, показанных выше. Например, для предельного верхнего дня (первая диаграмма) +DM будет разницей между А и верхним пределом, достигнутым на следующий день С.

Вычисление ADX

1. Измерьте направленное движение (DM).

2. Измерьте истинный диапазон (TR - true range), который опре­деляется как наибольшая величина из:

a) Расстояния между сегодняшним пиком и вчерашней впадиной.

b) Расстояния между сегодняшним пиком и вчерашним закрытием.

c) Расстояния между сегодняшней впадиной и вчерашним закрытием.

Поделите DM на TR для получения индикатора направленнос­ти

(DI- directional indicator).

DI=DM/TR

Результат может получиться положительным или отрицатель­ным. Если он положительный, то это процент истинного диапазона, который поднялся за день. Если он отрицательный, то это процент истиннго диапазона, который опустился за день. +DI и -DI обычно усредняются на временном периоде. Уайлдер рекомендует 14 дней. Тогда получаем следующие вычисления:

+DI14 = +DM14/TR14 или -DI14 = -DM14/TR14

+DI и -DI - это два из трех значений, обычно показываемых как DMI. Третье - это ADX, получаемый следующим образом: