Читать «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» онлайн - страница 38
Дэвид В. Лукас
На первый взгляд может показаться, что Колби и Мейрс следовали за трен-дом, торгуя только на подъеме ADX. Однако, так как они применяли торги, основываясь на пересечениях +DI и -DI после подъема ADX, система была больше контр-трендовым методом, потому что поднимающийся ADX был результатом присутствия тренда перед текущим пересечением. Когда +DI и -DI пересекались после подъема ADX, это было сигналом к торговле в противоположном направлении от тренда, который измерялся поднимающимся ADX.
Мы находим ADX умеренно полезным в качестве индикатора задания времени, несмотря на некоторые положительные результаты тестирования/оптимизации, упомянутые ранее. DMI является индикатором, следующим за трендом, и подвержен тем же слабостям, которые характерны для любой формы следования за трен-дом. Когда рынки не находятся в состоянии тренда, +DI и -DI пересекаются в разных направлениях постоянно, производя одно болезненное дергание за другим. Это чувствительные индикаторы, которые дают хорошие результаты на трендовых рынках, но как раз эта чувствительность и ведет к дерганиям, когда рынок попадает в боковой тренд. Однако мы с большим энтузиазмом относимся к использованию ADX как производной DMI в качестве фильтра, который поможет выбрать наиболее успешный торговый метод для каждого рынка в любое время.
Использование ADX
Мы подозреваем, что индикатором ADX часто пренебрегают из-за очевидного недостатка, связанного с отсутствием корреляции с ценовыми движениями. Кто-то, мимоходом исследуя подъем ADX во время падения цен, мог заключить, что индикатор дает ложные сигналы о направлении рынка. Необычайно важно правильно понимать с самого начала, что сам по себе ADX не говорит о направлении рынка. ADX может падать во время подъема цен и расти во время их падения. Назначение ADX состоит в том, чтобы измерять силу тренда, а не его направление. Для определения направления рынка вы должны использовать дополнительные индикаторы, такие как DMI. (Смотрите рисунок 2-2.)
Некоторые технические аналитики придают большое значение уровню ADX как индикатору силы тренда, и они бы поспорили, что значение 28 свидетельствует о более сильном тренде, чем значение 20. Мы обнаружили, что направление ADX значительно более показательно, чем его абсолютное значение. Изменение вверх, например с 18 до 20, показывает более сильный тренд, чем отрицательное изменение с 30 до 28. Хорошее основное правило можно сформулировать следующим образом: пока ADX растет, любое значение ADX выше 15 свидетельствует о тренде. Мы рекомендуем вам ознакомиться с ADX и использовать его совместно с вашими любимыми техническими индикаторами. Вы скоро обнаружите определенные уровни растущего ADX, которые производят выдающиеся результаты с вашим любимым индикатором. Один индикатор хорошо работает, когда ADX поднимается за отметку 15, а другой - когда ADX растет выше 25. Когда ADX начинает уменьшаться на любом уровне, это свидетельство того, что рынок пошел в сторону и формирует боковой тренд. Мы исследуем значение растущего и падающего ADX более подробно и предложим подходящие торговые стратегии. (Смотрите рисунок 2-3.)
