Читать «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» онлайн - страница 33

За исключением непосредственного изучения объема и открытого интереса, которое мы рассмотрим, остальные исследования выводятся исключительно из цен.

По существу, все они включены в доступное коммерческое программное обеспече­ние для технического анализа.

Сведение математики к минимуму

В большинстве случаев математическое основание каждого из исследований относительно просто. Мы постараемся не углубляться в математику, но в некото­рых случаях важно, чтобы пользователь понимал, как и почему вычисления приво­дят к определенному результату. Это важно по двум причинам. Во-первых, вы дол­жны хорошо понимать что конкретно индикатор делает и чего не делает. Во-вторых, вы обнаружите, что многие пакеты аналитического программного обеспечения на рынке различаются в способах вычисления того, что должно быть одним и тем же техническим исследованием.

Простои RSI осциллятор из одной программы может выглядеть совершенно отлично от того, что предполагалось идентичным исследованием в другой про­грамме, несмотря на то что данные могли быть получены из одной базы данных. Причина может крыться либо в ошибке программирования, неправильном пони­мании формулы, по которой считается индикатор, либо в личных пристрастиях разработчика программного обеспечения. В большинстве случаев различия мини­мальны, но мы призываем вас быть готовыми к возможным аномалиям. Если толь­ко программирование не возмутительно плохое, эти вариации никоим образом не обесценивают технические исследования.

Эта книга не задумывалась как всеобъемлющая, где мы пытаемся рассказать понемногу обо всем. Несколько таких уже написано. Если мы пропустили ваш лю­бимый технический индикатор, то это произошло потому, что мы не решаемся ав­торитетно говорить об исследованиях, которые мы на самом деле не использовали и не чувствовали себя с ними комфортно. В наших знаниях есть пробелы, возмож­но, некоторые из rfHx важные. Мы не будем обсуждать методы или индикаторы, однозначно подразумевающие, что метод или стратегия неполноценны. Мы увере­ны, что здесь мы затронули лишь верхний слой, но у нас нет намерения пытаться писать о чем-то за границами нашей компетенции.

Обмен идеями

Мы не хотим, чтобы кто-то решил, что мы изобрели или придумали все спосо­бы анализа и техники, которые описаны в этой главе. Мы обладаем обширным опытом в трейдинге, исследовании и тестировании, но многие из лучших стратегий попали в наше поле зрения при помощи трейдеров и подписчиков на наш листок "Technical Traders Bulletin". Одно из основных назначений листка - служить мес­том для обмена трейдинговыми идеями. Как редакторы технических публикаций, мы регулярно слушали идеи трейдеров со всего мира. По существу, все наши под­писчики активно участвуют на фьючерсных рынках, кроме нескольких трейдеров по ценным бумагам, которые готовятся заняться фьючерсами. Большинство - это консультанты по трейдингу, брокеры, банкиры, дилеры FOREX, домашние техни­ческие аналитики и тому подобное. Остальные - это частные инвесторы, у которых есть компьютер и некоторое аналитическое программное обеспечение.