Читать «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» онлайн - страница 133

Мы рассматриваем перечень торгов, чтобы увидеть, как быстро торги станови­лись прибыльными и насколько велика была эта прибыльность. Очевидно, распечат­ка результатов 36J торгов является пустой тратой места, но, когда мы рассматриваем все пять рынков, выявляются два общих феномена. Во-первых, как вы могли ожидать, хорошие торги быстро оказывались доходными. Во-вторых, плохие торги быстро начинали проигрывать и располагались группами. При рассмотрении торгов на гра­фике по одному, картина проясняется. Наше вхождение по скользящим средним рабо­тает хорошо, когда рынки совершают широкие колебания, а большие последова­тельные убытки возникают, когда рынки часто меняют направление.

ADX в качестве фильтра

Мы часто используем DMI Уайлдера и его производную ADX. На большинстве тестов, где мы использовали его в качестве фильтра для принятия объективного реше­ния о том, находится ли рынок в состоянии тренда, ADX показал себя эффективным. Мы обнаружили, что хорошие результаты обычно группируются в диапазоне от 10 до 25 дней в зависимости от применения. Мы будем использовать 18-дневный ADX, по­скольку 18 находится в середине диапазона.

Мы должны быть осторожны в выборе способа, которым тестируем ADX, иначе он будет действовать не как фильтр, а как самостоятельный метод вхождения. Мы запрограммируем вхождения таким образом, что будем покупать или продавать толь­ко на подъеме ADX и пересечении скользящих средних, возникающих в один день. Если ADX стремится вниз, то рынок является ненаправленным, а наше наблюдение за торгами показало, что такая ситуация приносит большие проигрышные периоды.

Как вы можете видеть на рисунке ниже, произошли коренные изменения. Все рын­ки теперь прибыльны, правда, нам, возможно, хотелось бы сделать больше денег на золоте за шесть с половиной лет торговли. Удивительно, но казначейские обязатель­ства и сырая нефть не так прибыльны, как раньше. Процент выигрышей выше, а коли­чество торгов существенно меньше. Здесь сказывается то, что наш фильтр принялся за работу. Давайте запустим Portfolio Analyzer. (Смотрите рисунок 3-17-)

Общий совокупный доход при использовании АДХ составил $61333, что более чем вдвое превышает результат предыдущего теста. Годовая отдача теперь дошла до 37.7 процентов. Количество торгов понизилось до 151. Что еще лучше, наш процент выигрышей поднялся до 44 процентов, а отношение среднего выигрыша к средним потерям дошло до оптимистичной величины 2.32. Наша вероятность провала сейчас составляет только 2.9 процента. Максимальный убыток от пика к впадине $9414 вполне укладывается в наши изначальные нормы. Месячные значения баланса представле­ны на следующих страницах. Отметьте, что мы снимали доходы и возмещали убытки каждый год, начиная, таким образом, каждый год с $25000. (Смотрите рисунки 3-18 и 3-19.)

Дальнейшее тестирование