Читать «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews» онлайн - страница 63
Владимир Георгиевич Брюков
Чтобы убедиться в справедливости этих слов, мы провели небольшой эксперимент. С этой целью уравнение регрессии USDOLLAR =
5.5. Тесты Чоу на наличие структурной стабильности во временно м ряде
Диагностика выбросов в остатках является не единственным инструментом для выявления проблем, мешающих повышению точности прогностических моделей. В этом смысле, пожалуй, еще большее значение имеет тест Грегори Чоу на наличие структурной стабильности временного ряда. Поэтому следующим нашим шагом будет оценка на основе этого теста стабильности временного ряда за период с июня 1992 г. по апрель 2010 г. С методикой проведения этого теста можно познакомиться в алгоритме действий № 18.
Алгоритм действий № 18
Методика проведения теста Чоу на наличие структурной стабильности во временно м ряде для прогностической модели
USDOLLAR = а × USDOLLAR(-l) + b × USDOLLAR(-2)
Шаг 1. Основные идеи, на которых строится тест Чоу на наличие структурной стабильности
Тест Чоу на диагностирование структурной стабильности проводится следующим образом. Сначала берется временной ряд (например, данные по ежемесячному курсу доллара за период с июня 1992 г. по апрель 2010 г.), относительно которого выдвигается нулевая гипотеза о его структурной стабильности. Потом этот временной ряд делится на два периода наблюдений, граница между которыми проводится в момент времени
Проверка нулевой гипотезы идет путем сравнения разницы между суммой квадратов остатков, которую мы получаем, построив уравнение регрессии для единого временного ряда, и суммой квадратов остатков, получаемой при построении уравнения регрессии отдельно для каждого периода этого ряда. При этом в соответствии с методикой, предложенной Г. Чоу, определяется фактическое значение