Читать «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews» онлайн - страница 53
Владимир Георгиевич Брюков
5. Каким образом в EViews можно рассчитать точечный прогноз? Можно ли строить интервальные прогнозы исходя из их нормального распределения, если тестирование показало, что их распределение нельзя считать нормальным? Если — да, то в каком случае это можно делать?
6. Внимательно изучите табл. 4.10, а затем ответьте на следующие вопросы. Назовите уровень надежности, при котором доля точных интервальных прогнозов в большей степени соответствует заданному уровню надежности. При каком уровне надежности разница между фактическим и заданным уровнем надежности достигает своего максимума? Какую долю точных интервальных прогнозов можно получить, снизив заданный уровень надежности до 90 %?
7. Почему в полученной статистической модели возникла проблема избыточной ширины интервального прогноза? Подтвердите наличие этой проблемы конкретными цифрами. Как избыточный интервальный прогноз отражается на качестве прогнозирования?
Глава 5
Тестирование структурной нестабильности и построение нестационарной статистической модели с оптимизированным временным рядом
5.1. Тестирование авторегрессионного процесса на стационарность путем нахождения обратных единичных корней
В главе 4 мы убедились, что с помощью уравнения авторегрессии USDOLLAR
Однако сначала давайте посмотрим, насколько устойчива полученная прогностическая модель к внезапному росту волатильности на валютном рынке? Чтобы убедиться в устойчивости этой прогностической модели, необходимо проверить авторегрессионный процесс (AR-структуру этой модели) на стационарность. В EViews провести эту проверку достаточно несложно. При этом следует иметь в виду, что в ходе решения уравнения регрессии (см. алгоритм действий № 6 «Как решить уравнение регрессии в EViews») диалоговое мини-окно EQUATION SPECIFICATION заполняется иначе, а именно вместо записи USDollar USDollar(-l) USDollar(-2) в него надо вставить формулу
USDollar AR(1) AR(2), (5.1)
где AR(1) — переменная с лагом в один месяц;
AR(2) — переменная с лагом в два месяца.
Формула (5.1) по своей математической сути аналогична формуле USDollar USDollar(-l) USDollar(-2), однако ввод в EViews уравнения по этой формуле дает возможность оценить авторегрессионный процесс на стационарность. Естественно, что при выводе итогов мы получим данные, практически аналогичные тем, которые уже содержатся в табл. 4.1. Одно из незначительных отличий заключается в том, что при выводе итогов ранее использовавшиеся обозначения переменных в виде USDOLLAR(-l) и USDOLLAR(-2) будут заменены соответственно на AR(1) и AR(2). Но самое главное заключается в том, что помимо уже известной нам информации в выводе итогов внизу появятся две дополнительные строки, в которых содержится оценка ARMA-структуры этого уравнения на стационарность (табл. 5.1).