Читать «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews» онлайн - страница 48

Таким образом, в нашем случае ^-значение находится следующим образом:

СТЬЮДРАСПОБР(1–0,95 = 0,05; 211) = 1,9713.

(При определении границы доверительного интервала, например с 99 %-ным уровнем надежности Означение имеет следующую величину: СТЬЮДРАСПОБР(1–0,99 = 0,01; 211) = 2,5993. Вполне очевидно, что таким образом можно найти двусторонние t-значения для любого заданного уровня надежности.)

После того как мы нашли t-значение для 95 %-ного уровня надежности, появляется возможность составить интервальный прогноз на конец мая 2010 г., т. е. вычислить как нижнюю, так и верхнюю границу прогноза курса доллара на эту дату:

Математические подробности, связанные с расчетом интервальных прогнозов

Тем, кому интересно знать, как мы получили табл. 4.7, дадим необходимое пояснение. EViews вычисляет среднюю ошибку индивидуального значения курса доллара следующим образом:

где X — матрица исходных значений факторных переменных по всему временному ряду;

X^T — транспонированная матрица исходных значений факторных переменных по всему временному ряду;

X_t — матрица-столбец значений факторных переменных для момента времени t,

Х_t^T — транспонированная матрица-столбец значений факторных переменных для момента времени t,

S — стандартное отклонение уравнения регрессии.

При этом стандартное отклонение уравнения регрессии находим по формуле

где е — остатки (или отклонения прогноза от фактического значения курса доллара);

п — количество наблюдений.

Для справки заметим, что в Excel умножение матриц производится с помощью функции МУМНОЖ, а обратная матрица (Х^TХ)^-1 находится с помощью функции МОБР.

Для нашего случая Х-матрицу исходных факторных значений по всему временному ряду в EViews можно найти, воспользовавшись опциями EQUATION/PROC/MAKE REGRESSOR GROUP (уравнение/выполнить/ создать группу регрессоров).