Читать «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews» онлайн - страница 24
Владимир Георгиевич Брюков
Далее строим коррелограмму, тем более что в EViews сделать это довольно просто. С этой целью в Workfile (рабочем файле) этой программы открываем файл USDollar. После чего в файле USDollar нам необходимо выбрать опции VIEW/CORRELOGRAM, а в появившемся окне (рис. 3.1) CORRELOGRAM SPECIFICATION (спецификация коррелограммы) оставить заданные по умолчанию опцию LEVEL (исходный уровень) и опцию LAGS ТО INCLUDE (максимальная величина лага, включенного в коррелограмму). В результате у нас получится коррелограмма исходных уровней (фактических значений курса доллара) временного ряда USDollar с величиной лага от 1 до 36.
Шаг 2. Дополнительные возможности, которые можно использовать для построения коррелограммы
Если бы мы выбрали, например, опцию 1ST DIFFERENCE (разница исходных уровней 1-го порядка) или 2ND DIFFERENCE (разница исходных уровней 2-го порядка), тогда была бы построена коррелограмма не исходных уровней временного ряда, а соответственно их первых и вторых разностей. Например, исходный уровень для курса доллара по состоянию на апрель 2010 г. был равен 29,2886 руб. В то время как разница исходных уровней 1-го порядка на эту же дату оказалась равна -0,0752 руб. (т. е. по сравнению с прошлым месяцем курс доллара снизился на 7,52 коп.), а разница исходных уровней 2-го порядка составила 0,5094 руб. (т. е. падение курса доллара по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 50,94 коп.).
В полученной коррелограмме (см. табл. 3.1) можно увидеть, как меняются коэффициенты автокорреляции (
При этом коэффициент автокорреляции уровней
Следует заметить, что коэффициент автокорреляции, рассчитываемый в EViews, несколько отличается от обычно вычисляемого коэффициента автокорреляции. Дело в том, что в EViews с целью упрощения вычислений в качестве
Частной автокорреляционной функцией называют серию частных коэффициентов автокорреляции