Читать «Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша» онлайн - страница 34

Раздел «Изменение, в руб.» в таблице 4.5 заполняется путем вычитания курсов доллара в предыдущие дни от последующих.

Поскольку мы решили торговать микролотом в размере 1000 долларов, то, следовательно, суммы доходов и потерь в разделе «Доходы (потери) на микролот, в руб.» получены путем умножения соответствующих цифр из раздела «Изменение, в руб.» на 1000 и вычитания стоимости спреда в размере 200 пунктов за стандартный лот =100000 долларов.

Заметим, что те, кто собирается торговать минилотом или стандартным лотом, должны внести в расчеты соответствующие поправки. И еще один важный момент, когда мы говорим «курс доллара к рублю» или, что то же самое, пишем USD/RUB, то имеем в виду, что доллар, стоящий слева в обозначении валютной пары, это базовая валюта, а рубль – котируемая. Иначе говоря, базовая валюта – это та валюта в валютной паре, цена одной единицы которой всегда меряется в единицах другой котируемой валюты. Все наши дальнейшие расчеты, в том числе подсчет доходности, делаются в котируемой валюте.

Таблица 4.5. Предварительные данные для поиска оптимальной торговой доли счета f

Источник: расчеты автора и данные Банка России

Цифры в разделе таблица 4.5 «Рост первоначального счета трейдера» рассчитаны по формуле:

1+f*(-Выигрыш (Проигрыш) по сделкеi/Наибольший проигрыш).

После того как мы полностью заполним раздел «Рост первоначального счета трейдера» все цифры из этого раздела необходимо перемножить, исходя из уже упомянутой ранее формулы:

Рост первоначального счета трейдера =ПРОИЗВЕД(1+f*(-Выигрыш (Проигрыш) по сделкеi/Наибольший проигрыш))

При этом оптимальная торговая доля счета f ищется путем подстановки в эту формулу ее значений в диапазоне от 0,01 до 1. Поиск прекращается, когда при данном значении доли счета f рост первоначального счета трейдера достигает максимального значения. Используя Excel, эту задачу можно довольно быстро решить.

В результате подстановки f получим следующую таблицу 4.6, из которой следует, что рост первоначального счета трейдера достигает максимума при f =0,47, после чего начинает снижаться – см. график в виде параболы на рис. 4.5. Следовательно, при таком потоке доходов и потерь (см. таблицу 4.5) трейдер получит максимальную доходность только при f=0,47. Причем, эту долю не имеет смысла увеличивать, так как возрастающий при этом риск себя не оправдывает.

Таблица 4.6. Поиск оптимальной торговой доли счета f

Источник: расчеты автора

Рис. 4.5

После того как мы выяснили, что оптимальная доля счета f равна 0,47, а наибольший проигрыш равен -2064,7 рублям (см. таблицу 4.5.), то поделив -2064,7 рублей на -0,47 (минус поставлен, чтобы получилось положительное число) получим результат 4392,95 рублей. Следовательно, каждый торгуемый нами микролот нужно ставить на 4392,95 рублей, имеющихся у нас на счете.