Читать «Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?» онлайн - страница 244

7

Здесь мы используем упрощенный пример, когда средний убыток равенсредней прибыли.

8

Данная проблема подробно описана в книге Н.Талеба «Одураченные случайностью» [26].

9

«Особь» – если система имеет 3 параметра, каждый из которых может принимать значение от 1 до 10, то число особей = 10 × 10 × 10 =1000. Когда система показывает положительный результат на 5 особях из 1000, то, скорее всего, это следствие переподгонки. Если система работает на 500 параметрах из 1000, то она вполне может быть рабочей сама по себе.

10

10 Важно понимать, что вы могли закрыть сделку в плюс, рискуя при этом, скажем, 50 % счета. В этом смысле необходимо учитывать не только реализованный по закрытым сделкам риск, но и допущенный вами в процессе торговли максимальный риск, ибо рано или поздно такой риск реализуется. Мы не говорили про него в главе 10.3, поскольку допустимый риск должен реализоваться на бэктесте, если вы соблюдаете критерий 1 – совершить большое количество сделок на тестах.

11

Эта проблема также носит название переобучение (overfitting).

12

Направление торговли можно записывать как количество контрактов со знаком плюс или минус.