Читать «Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже?» онлайн - страница 242

Дискуссия на тему «Как искать закономерности на рынке?» <LINK B113>.

74 Ознакомиться с алгоритмом Герчика можно по ссылке: <LINK B114>.

75 План торговли Резвякова, описанный одним из его учеников, вы можете найти здесь: <LINK B115>.

76 В реальной торговле далеко не всегда получается точно узнать, когда неэффективность перестает действовать. В любом случае вы можете сформулировать свои критерии неэффективности и по итогам многократного наблюдения за ней на исторических данных найти рабочие параметры ее эффективного использования.

77 См. также: 8 способов выйти из сделки <LINK B116>.

78 Полезные ссылки:

Торговый план без точных условий входа: <LINK B117>.

Дмитрий Власов: алгоритм создания и тестирования торговой системы: <LINK B118>.

Необычный визуальный торговый план от Ильи Нуруллина и анализ сделок: <LINK B119>.

Илья Нуруллин составляет план торговли акциями: <LINK B120>.

Пример простой пробойной торговой системы от Дмитрия Солодина: <LINK B121>.

Максим Милованов: торговая система, построенная на горизонтальных уровнях: <LINK B122>.

Какой должна быть торговая система: <LINK B123>.

Пример разворотной торговой системы на MQL4 <LINK B124>.

Простая форекс-стратегия, основанная на настроении рынка: <LINK B125>.

Идея фильтра по числу убыточных сделок системы: <LINK B126>.

79 Их называют трейдинг дески (от англ. trading desk).

80 О том, как рассчитать уровень стоп-лосса за пределами случайной зоны, написано здесь: <LINK B128>.

81 На самом деле вы можете оценить положительное матожидание лишь на основании истории сделок, а реальное матожидание, как правило, всегда оказывается хуже.

82 Для того чтобы запустить пересчет случайных чисел в Excel, можно установить курсор в пустую ячейку и нажимать кнопку Delete. При каждом новом нажатии будет генерироваться новая случайная кривая.

83 Investopedia, <LINK B181>.

84 Необходимо понимать, что на практике мы можем открывать позицию с меньшим риском в долларах или рублях до определенного предела, который обусловлен стоимостью одного пункта на один контракт. По этой причине в данном примере мы прибегаем к допущению, что позицию можно открывать, дробя контракт до бесконечности.

85 <LINK B182>.

86 Оптимальное F для нашей системы равно 20 %. Мы просто возьмем пять значений меньше этого числа и пять значений больше этого числа с шагом 2 % и посмотрим, как это повлияет на результат.

87 Полезные ссылки:

Понимание формулы Келли <LINK B187> + комментарии.

Моделирование ММ: что лучше, абсолютный риск или процентный? <LINK B185>.

88 Вместо того чтобы безвозмездно кредитовать брокера и биржу этими деньгами, вы можете положить их в банк и получать по ним проценты.

89 Имеется в виду, что вы постоянно торгуете с плечом выше K.

90 Например, вы можете потерять счет, чисто случайно перепутав количество контрактов в приказе и открыв позицию в 10 раз больше той, которую хотели открыть.

91 Предполагается, что на трендовом рынке вы торгуете трендовую стратегию, на контртрендовом – контртрендовую.