Читать «Критическая масса, как одни явления порождают другие» онлайн - страница 202
Филипп Болл
С одной стороны, понятно, что любые варианты модели Изинга для флюидов (в виде плоских или объемных решеток) представляют собой лишь очень грубое описание состояния реальных флюидов, но с другой — эти модели позволяют точно вычислять важнейшие для процессов критические показатели. В этом противоречии вновь скрывается некая общая закономерность, которую можно назвать универсальностью: в случае критических переходов мелкие детали строения разных систем вдруг теряют значимость, а их поведение вблизи критической точки начинает определяться какими-то глобальными законами. При этом становится не важным даже химический состав изучаемых систем, в результате чего, например, жидкий азот, изопентан или магнитный металл ведут себя одинаковым образом. Собственно, даже «грубость» модели не имеет существенного значения. Важными оказываются лишь два момента: размерность системы (двумерная или трехмерная модельная решетка) и вид сил взаимодействия между частицами (близкодействующие или дальнодействующие). Этих двух характеристик достаточно, чтобы отнести изучаемую систему к одному из так называемых
КРИТИЧЕСКИЕ КРУШЕНИЯ
В 1999 году группа авторов, среди которых был Жан-Пьер Агилар, опубликовала статью, начинавшуюся следующим решительным утверждением: «Очень соблазнительно рассматривать финансовые крахи и обвалы биржи в качестве аналогов критических точек в статистической физике, когда очень небольшие внешние воздействия вдруг чрезмерно усиливаются за счет кооперативного поведения всех элементов системы»1. Первую попытку такого рассмотрения предпринял сам Агилар еще в 1995 году, когда предположил, что финансовые крахи соответствуют одному из типов критических переходов в физических системах, а именно так называемому лог-периодическому поведению. Такие критические состояния возникают в некоторых моделях статистической физики и имеют четко выраженные свойства, основным из которых является их склонность к генерации колебательных, периодических флуктуаций, что сразу напоминает привычные экономистам циклы деловой активности. При этом лог-периодические колебания значительно отличаются от общеизвестных типов регулярных колебаний (световых волн, колебаний камертона и т. п.) тем, что при них пики и провалы постоянно сближаются друг с другом. В критической точке процесса пики и провалы начинают буквально «налезать» друг на друга, следуя все с меньшим интервалом, в результате чего возникает набор ускоряющихся колебаний, означающих быстрое приближение катастрофы.
Описанное поведение дало возможность физикам предложить, что биржевые курсы при финансовых крахах также ведут себя лог-периодически, из чего сразу следовало, что мы можем уловить приближение катастрофы, наблюдая за колебаниями биржевых курсов, регистрируя периодичность их колебаний
