Читать «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews» онлайн - страница 28

Шаг 2. Выбор опций в EViews для решения уравнения регрессии

После импорта данных в Excel выбираем в командной строке EViews опции OBJECT/NEW OBJECT, а затем в появившемся окне (NEW OBJECT (НОВЫЙ ОБЪЕКТ) выбираем опцию EQUATION (УРАВНЕНИЕ) — рис. 3.3).

Далее в EViews появляется новое окно — EQUATION ESTIMATION (ОЦЕНКА УРАВНЕНИЯ), которое мы должны заполнить, как показано на рис. 3.4.

Следует иметь в виду, что в опции ESTIMATION SETTINGS (ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНИВАЕМОЙ МОДЕЛИ) в мини-окне METHOD (МЕТОД РЕШЕНИЯ) по умолчанию появляется опция LS — LEAST SQUARES (NIC AND ARMA), название которой переводится как МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ (НЕЛИНЕЙНЫЙ МНК И ARM А). Поскольку это уравнение авторегрессии мы решаем с помощью метода наименьших квадратов, то эту опцию мы оставляем. Хотя при необходимости в EViews можно использовать несколько других методов решения уравнений, на которых мы сейчас не будем останавливаться.

Шаг 3. Выбор параметров оцениваемой статистической модели

В опции ESTIMATION SETTINGS (ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНИВАЕМОЙ МОДЕЛИ) есть еще одно мини-окно — SAMPLE (ВЫБОРКА), в котором по умолчанию указывается либо общее количество наблюдений, либо период наблюдения. В данном случае в мини-окне SAMPLE появилась надпись: 1992М06 2010М05, что означает, что наша выборка содержит ежемесячные данные за период с июня 1992 г. по май 2010 г.

Особенно внимательным следует быть при заполнении миниокна EQUATION SPECIFICATION (СПЕЦИФИКАЦИЯ УРАВНЕНИЯ), в котором нужно написать латиницей название зависимой переменной (ее в списке всегда пишут первой слева) и независимых переменных, а также — в случае необходимости — константу (свободный член уравнения), обозначаемую латинской буквой с.

В нашем случае мини-окно EQUATION SPECIFICATION заполняется следующим образом:

USDollar USDollar(-l) USDollar(-2) с, (3.14)

где USDollar — зависимая переменная, курс доллара США;

USDollar(-1) — независимая переменная, курс доллара США с лагом в один месяц;

USDollar(-2) — независимая переменная, курс доллара США с лагом в два месяца;

с — свободный член (константа).

Мини-окно EQUATION SPECIFICATION легко заполнить, если воспользоваться уравнением авторегрессии (3.13). При этом нужно сделать следующее: во-первых, убрать буквенные обозначения коэффициентов регрессии, но оставить константу с; во-вторых, вместо Y_t поставить соответствующее название зависимой переменной — USDollar, а для факторных (независимых) переменных Y_t-1 и Y_t_₂ в скобках еще и добавить соответствующую цифру лага со знаком минус.

Если вспомнить, что формула (3.14) фактически означает уравнение авторегрессии 2-го порядка со свободным членом, то миниокно EQUATION SPECIFICATION можно заполнить другой, более краткой, но вполне равнозначной формулой:

USDollar AR(1) AR(2) с, (3.15)

где USDollar — зависимая переменная;

AR(1) — авторегрессия 1-го порядка, или USDollar(-l);