Читать «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews» онлайн - страница 27
Владимир Георгиевич Брюков
USDollar = 0,2260 + 1,2980 USDollar(-l) — 0,3047 USDollar(-2),
где USDollar — зависимая переменная, курс доллара США;
USDollar(-l) — независимая переменная, курс доллара США с лагом в один месяц;
USDollar(-2) — независимая переменная, курс доллара США с лагом в два месяца;
0,2260 — свободный член (константа).
При этом экономическая интерпретация этого уравнения авторегрессии 2-го порядка следующая: во-первых, в период с июня 1992 г. по апрель 2010 г. при исходном уровне 0,2260 руб. рост на 1 руб. курса доллара в текущем месяце приводил к повышению прогнозируемого курса доллара в будущем месяце в среднем на 1,2980 руб.; во-вторых, одновременно с этим рост курса доллара в прошлом месяце приводил к снижению прогнозируемого курса доллара в будущем месяце в среднем на 0,3047 руб.
Действуя согласно алгоритму действий № 4 «Оценка статистической значимости уравнения регрессии и его коэффициентов», мы можем сделать следующие выводы.
1. Поскольку коэффициент детерминации
2. Значимость
3.
3.5. Решение в EViews уравнения авторегрессии 2-го порядка AR(2)
Уравнение авторегрессии 2-го порядка с константой можно решить не только в Excel, но и в EViews. Более того, решение этого уравнения регрессии в EViews имеет ряд преимуществ, обусловленных спецификой этой программы. Во-первых, в EViews можно быстрее оценить прогностическую точность полученной статистической модели; во-вторых, есть возможность протестировать полученные остатки на стационарность, наличие автокорреляции, а также провести ряд других важных тестов, о которых мы расскажем позднее. Тем читателям, которым еще не приходилось решать уравнения регрессии в EViews, советуем внимательно ознакомиться с алгоритмом действий № 6 «Как решить уравнение регрессии в EViews».
Алгоритм действий № 6 Как решить уравнение регрессии в EViews
Шаг 1. Импорт данных из Excel и создание рабочего файла в EViews
Для импорта ежемесячных данных по курсу доллара (на конец месяца) за период с июня 1992 г. по апрель 2010 г. из Excel в EViews необходимо воспользоваться алгоритмом действий № 2 «Импорт данных и создание рабочего файла в EViews». При этом столбец с соответствующими данными по курсу доллара мы обозначили как USDollar.