Читать «Опционы: Разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий» онлайн - страница 188

Список литературы

Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. – М.: Альпина Паблишер, 2016.

Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

Израйлевич С., Цудикман В. Опционы. Системный подход к инвестициям. Критерии оценки и методы анализа торговых возможностей. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.

Макмиллан Л. Дж. Макмилан об опционах. – М.: ИК «Аналитика», 2002.

Макмиллан Л. Дж. Опционы как стратегическое инвестирование. – М.: Евро, 2003.

Натенберг Ш. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли. – М.: Альпина Паблишер, 2011.

Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка. – М.: Мир, 2000.

Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. – 6-е изд. – М.: ИД «Вильямс», 2014.

Aldridge, Irene. High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems. Wiley, 2009.

Bandy, Howard B. Quantitative Trading Systems. Blue Owl Press, 2007.

Barmish, B. Ross. On trading of equities: a robust control paradigm. Proceedings of the 17th IFAC World Congress, 2008. Pp. 1621–1626.

Briza, Antonio C., Prospero C. Naval Jr. Design of stock trading system for historical market data using multiobjective particle swarm optimization of technical indicators. Proceedings of GECCO 2008. ACM, 2008. Pp. 1871–1878.

Bryant, Michael R. Building trading system using automatic code generation. Working paper, 2010.

Burns, Patrick. Random portfolios for evaluating trading strategies. Working paper, 2006.

Chan, Ernest P. Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business. Wiley, 2008.

Harris, Larry. Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners. OxfordUniversity Press, 2002.

Harris, Michael. Profitability and Systematic Trading: A Quantitative Approach to Profitability, Risk, and Money Management. Wiley, 2008.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. A better risk gauge for options portfolios. Futures, vol. 38 (7), 2009. Pp. 24–27.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. An empirical solution to option pricing. Futures, vol. 38 (5), 2009. Pp. 28–31.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Best method of multi-criteria analysis. Futures, vol. 39 (6), 2010. Pp. 40–42.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Measuring new risk management tools. Futures, vol. 39 (1), 2010. Pp. 42–47.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Multi-criteria analysis: A practical approach. Futures, vol. 39 (7), 2010. Pp. 25–27.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Risk management: facing new challenges. Futures, vol. 38 (12), 2009. Pp. 30–35.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Short volatility trading in extreme markets. Futures, vol. 38 (10), 2009. Pp. 28–31.

Izraylevich, Sergey and Tsudikman, Vadim. Systematic Options Trading. Evaluating, Analyzing and Profiting from Mispriced Option Opportunities. FT Press, 2010.