Читать «Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами» онлайн - страница 139

ПОДГОТОВЬТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ И РЫНКИ

Правильный план управления капиталом предполагает количест­венное увеличение не только контрактов, но и инструментов или того и другого одновременно. Бывают моменты, когда торговый счет может абсорбировать дополнительные стратегии или инструменты без за­метного роста риска. Ключевое правило состоит в том, чтобы произво­дить такие добавления к портфелю каждый раз через 6-8 контрактов при использовании текущих стратегий. Очевидно, что вы не должны неизменно следовать этим стратегиям. После того, как вы начали тор­говлю, запланируйте дополнительные стратегии. У вас будет время провести исследования и не ошибиться в действиях.

Еще одна хорошая идея - рассмотреть возможности торговли вне плана. Если вы долго работаете с долгосрочной системой, построенной на трендах, и с краткосрочной торговой системой переключений, то обратите внимание на системы прорыва или аналогичные им на раз­личных рынках. Как и при создании первоначального портфеля, до­бавление стратегии и/или инструментов к плану необходимо для ди­версификации вложений.

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРТФЕЛИ

В восьмой главе мы рассмотрели преимущества, которые дают ме­тоды управления капиталом при их правильном применении к порт­фелям. В четырнадцатой главе мы увидели, как исследование оптими­зационных тестов может дать нам реальное представление о том, чего можно ожидать от системы в будущем. Но пока мы не знаем, как порт­фели могут увеличить наши шансы на получение прибыли в ходе опти­мизации.

Вспомните несколько последних стратегий, рекомендованных по­сле применения 496 тестов системы пересечения при помощи простых скользящих средних на рынке облигаций за восьмилетний период. В этом разделе мы добавим 496 тестов в применении к швейцарскому франку, используя ту же систему и тот же самый временной период. Лучшие результаты получены при использовании 8-дневного кратко­срочного скользящего среднего и 49-дневного долгосрочного скользя­щего среднего. Результаты приведены ниже в рамке.

Чистая прибыль $79.000

Число торгов 44

Число выигрышей 19

Число убытков 25

% выигрышей 43%

Средний выигрыш $6.000

Средний убыток $1.400

Средняя торговля $ 1.800

Коэффициент выигрыш/проигрыш 4,60

Наибольшее падение капитала $11.000

В соответствии с тестами на оптимизацию, проведенными для рынка бондов за восьмилетний период, мы заключили, что вероят­ность того, что система даст вам не менее 3.000 долларов в год, состав­ляет 62 процента. Для швейцарского франка есть 347 комбинаций, ко­торые обеспечили более 24.000 долларов за восьмилетний период. Та­ким образом, вероятность получать по 3.000 долларов в год составляет 70 процентов для восьмилетнего периода.