Читать «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» онлайн - страница 147

1. Используйте 30-минутный график фьючерсов на SP и девяти-периодный мед­ленный стохастический осциллятор.

2. Ищите фигуры краткосрочных ключевых разворотов, которые мы описали выше.

3. Входите в торговлю, когда вы заметили фигуру ключевого разворота, которая сопровождается значением стохастического осциллятора (%D) ниже 30 для фигуры покупки или выше 70, если это фигура продажи.

4. Установите защитную остановку на расстоянии одного или двух тиков от клю­чевого пика или впадины. Если эта остановка слишком удалена для того, что­бы быть приемлемой, используйте более близкую долларовую остановку.

5. Выходите на любой фигуре ключевого разворота в противоположном направ­лении или на закрытии. (Снова смотрите рисунок 4-10.)

Ваши шансы на удачу будут выше, если вы дождетесь дивергенции между стоха­стическим осциллятором и ценами фьючерсов. Однако дивергенция не обязательна.

Приложение

Формулы технических исследований

Мы обнаружили, что формулы технических исследований различаются у раз­ных поставщиков программного обеспечения, а также у разных авторов и трейдеров. Некоторые отличия могут быть результатами ошибок программирования или непони­мания, а некоторые могут быть честными попытками улучшить формулу. Ситуация, когда два стоящих бок о бок компьютерных монитора демонстрируют RSI от двух поставщиков с отличающимися значениями, может привести в замешательство. По нашему мнению, не существует "правильных" формул. Пока использование исследо­вания является последовательным, ваши результаты должны быть схожими с теми, что получаются при использовании немного отличного источника. Если небольшое изменение в индикаторе дает совершенно отличные торговые результаты, вам следу­ет поинтересоваться, не слишком ли вы подстроили исследование под кривую данных вместо того, чтобы возлагать вину на ошибочные вычисления.

Следующие формулы являются обычно используемыми. Они не задумывались как определяющие и единственно возможные и не должны рассматриваться таким образом.

Индикатор направленного движения (Directional Movement Indicator - DM1) и

Индекс среднего направленного движения (Average Directional Movement Index - ADX)

Смотрите соответствующий раздел главы "Технические исследования".

Взвешенные (Weighted)

Наиболее распространенный метод взвешивания скользящей средней - умноже­ние цены каждого дня на число дней, прошедшее с момента появления этой цены. В 10-дневной взвешенной скользящей средней сегодняшней цене будет предано в 10 раз больше веса, чем цене 10-дневной давности.

Дивергенция - конвергенция скользящих средних (Moving Average Convergence Divergence - MACD)

MACD состоит из одной линии, которая является разностью между экспоненци­альными скользящими средними, и второй "сигнальной" линии, которая является экс­поненциальной скользящей средней первой линии.

Первая линия вычисляется следующим образом:

Обычно MACD использует 12днейдляЕМА1 и 26 дней для ЕМА2. Такой под­ход дает MACD, которую Аппель рекомендует для продающей стороны рынка акций, но которую большинство практиков использует как для получения длинных, так и коротких сигналов. Конфигурация Аппеля для покупки использует 8-дневную и 17-дневную ЕМА соответственно.