Читать «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews» онлайн - страница 78
Владимир Георгиевич Брюков
Следующей задачей будет тестирование логарифмического временного ряда на стационарность. С этой целью откроем файл USDOLLAR1 и воспользуемся опциями VIEW/UNIT ROOT TEST (посмотреть/тест на единичный корень). Далее будем действовать таким же образом, как и в алгоритме действий № 21. При этом параметр INCLUDE IN TEST EQUATION (включить в тестовое уравнение) установим на опции INTERCEPT (включить константу). В результате диалоговое мини-окно UNIT ROOT TEST приобретет следующий вид (рис. 6.3).
Нажав на кнопку ОК, получим следующий вывод итогов по результатам расширенного теста Дикки — Фуллера (табл. 6.2). В результате удается получить уровень значимости
6.2. Построение модели авторегрессии со скользящей средней и стационарной ARMA-структурой
Нам удалось выяснить, что созданный логарифмический временной ряд стационарен. Однако нужно еще построить уравнение авторегрессии со стационарной ARMA-структурой, что очень важно с точки зрения получения устойчивых (к воздействию внешних шоков) коэффициентов регрессии и получения надежных прогнозов. Этой проблемой мы уже занимались (см. алгоритм действий № 13 «Тестирование стационарности авторегрессионного процесса, описываемого уравнением USDOLLAR =
Мы уже довольно много времени уделили построению нестационарной прогностической модели USDOLLAR =