Читать «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews» онлайн - страница 3
Владимир Георгиевич Брюков
В заключение следует сказать еще об одном важном условии, без которого работа с этой книгой будет не очень продуктивной: наличие у читателя желания овладеть приемами прогнозирования курса валют, которые автор постарался изложить максимально доступным языком.
Глава 1
Понятие о стационарном и нестационарном временном ряде, выявление нестационарности ряда графическим способом
1.1. Краткая характеристика стационарных и нестационарных случайных процессов
Внезапно изменяющиеся тренды на валютном рынке на первый взгляд носят настолько причудливый и непредсказуемый характер, что, по мнению многих инвесторов, делать какие-то прогнозы по поводу курса валют — дело абсолютно безнадежное. И действительно, если посмотреть, например, на динамику ежемесячного курса доллара США (как, впрочем, и на динамику других свободно конвертируемых валют), то этот временной ряд нельзя назвать стационарным. Чтобы понять, к каким последствиям — с точки зрения прогнозирования курса американской валюты — ведет этот факт, нам придется немного углубиться в теорию стационарных и нестационарных случайных процессов.
Как известно, в статистической литературе принято выделять три вида случайных процессов: строго стационарные, слабо стационарные и нестационарные процессы.
Случайный процесс, образующий временнóй ряд
Однако в сфере экономики, в том числе в сфере финансовых и валютных рынков, строго стационарные процессы отсутствуют, а потому для нас гораздо больший интерес представляют так называемые слабые стационарные процессы, или стационарные процессы в широком смысле. Под
Напомним читателям, что
где
Соответственно дисперсия находится по следующей формуле:
В Excel дисперсию можно найти, пользуясь функцией ДИСПР (если исходные данные представляют собой генеральную совокупность) или функцией ДИСП (если данные представляют собой выборку).