Читать «Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша» онлайн - страница 7

Формула линейного тренда: Y=AX+С

где X – порядковые номера года, квартала, месяца, дня и т.д.;

Y – курс валюты в рублях или иных денежных единицах;

С – исходный уровень (его еще называют константой или свободным членом) или точка пересечения оси Y на графике (в некоторых случаях С может быть равно 0 и тогда можно сказать, что это линейный тренд с нулевым исходным урровнем);

A – коэфициент среднего изменения курса валюты в зависимости от роста порядковые номера года, квартала, месяца, дня и т.д.;

В данном случае у нас показана линейная зависимость роста курса доллара к рублю от величины порядкового номера торгового дня. Графический способ построения линейного тренда изложен в алгоритме № 4.

Алгоритм № 4 «Построение графическим способом линейного тренда в Excel»

Шаг 1. Для построения линейного тренда в Excel в зависимости от номера торгового дня необходимо выделить мышкой только один столбец ‑ столбец с ежедневными данными за период с 1 января до 30 ноября 2014 года. В этом случае Excel автоматически пронумерует все торговые дни в порядке их чередования (начиная 9.01.2014 г. =1 и до 28.11.2014 г.=224).

Шаг 2. Выбираем в панели инструментов кнопку Вставка (в Excel 2007 года), либо кнопку Мастер диаграмм (в Excel 1997-2003 года), в которой щелкаем левой кнопкой мышки опцию График.

Шаг 3. Установим в полученном графике на тех же уровнях установленные ранее (см. алгоритм № 3 «Оптимизация масштаба графика в Excel с учетом анализируемых данных») минимальные значения на оси X и Y, а также добавим на оси Y промежуточные деления. В результате получаем следующий график «Курса доллара к рублю за период с 1 января по 30 ноября 2014 года ‑ см. рис.1.10.

Источник: Банк России

Рис.1.10

Шаг 4. Надо щелкнуть правой кнопкой мышки по графику колебаний курса доллара и в появившемся диалоговом окне выбрать опцию ДОБАВИТЬ ЛИНИЮ ТРЕНДА.

Шаг 5. В появившемся после этого диалоговом окне ФОРМАТ ЛИНИИ ТРЕНДА нужно ниже названия ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ ТРЕНДА выбрать опцию ЛИНЕЙНАЯ. Кроме того, в самом низу диалогового окна надо выбрать дополнительные опции ПОКАЗЫВАТЬ УРАВНЕНИЕ НА ДИАГРАММЕ и ПОМЕСТИТЬ НА ДИАГРАММУ ВЕЛИЧИНУ ДОСТОВЕРНОСТИ АППРОКСИМАЦИИ (R^2). (Для тех, кто не знает, знак ^ означает возведение в степень). Образец заполнения окна ФОРМАТ ЛИНИИ ТРЕНДА ‑ см. рис. 1.11.

Рис. 1.11

Шаг 6. В результате у нас появится следующий график с линейным трендом ‑ см. рис. 1.12. Формула тренда Y = 0,0394X + 32,509 означает, что при увеличении порядкового номера торгового дня X на одну единицу величина курса доллара в период с 9.01.2014 г. по 30.11. 2014 г. в среднем вырастала на 3,94 копейки при исходном уровне (то есть перед началом торгов 9.01.2014 г.), равном 32,509 рублей.

Шаг 7. При этом величина достоверности аппроксимации R2, показанная на этом графике, в статистической литературе называется коэффициентом детерминации. В данном случае на графике на рис. 1.12 указана величина достоверности аппроксимации R2=0,5381. А это означает, что этот линейный тренд объясняет лишь 53,81 % всей динамики курса доллара к рублю, то есть в данном случае это довольно низкий уровень коэффициента детерминации.