Читать «Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша» онлайн - страница 39

Задание 5Б.3

Шаг 1. Решите двухфакторное уравнение регрессии по данным по курсу австралийского доллара к доллару США.

Шаг 2. Проверьте в целом статистическую значимость двухфакторного уравнения регрессии, решенного по данным по курсу австралийского доллара к доллару США, а также отдельных включенных в него переменных.

Шаг 3. Дайте интерпретацию полученному уравнению регрессии.

Шаг 4. Найдите среднюю ошибку аппроксимации по остаткам двухфакторного уравнения регрессии, решенного по данным по курсу австралийского доллара к доллару США.

Шаг 5. Проверьте графическим способом автокорреляцию в остатках двухфакторного уравнения регрессии, решенного по данным по курсу австралийского доллара к доллару США, что позволяет оценить адекватность соответствующего уравнения регрессии. Сравните однофакторное и двухфакторное уравнения регрессии, решенные по данным по курсу австралийского доллара к доллару США.

Шаг 6. Составьте по двухфакторному уравнению регрессии, решенному по данным по курсу австралийского доллара к доллару США, точечный и интервальный прогноз по тренду на 1 декабря 2014 года, то есть на день планируемого Вами участия в торгах, а также рассчитайте интервальный прогноз по диапазону тренда.

Задание 5Б.4

Шаг 1. Рассчитайте стоп-лоссы и тейк-профиты на 1 декабря 2014 года в пересчете на курсовую стоимость австралийского доллара к доллару США с 1%, 2%, 55, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70% и 80% вероятностью их срабатывания. По данным за какой период стоит в данном случае рассчитывать стоп-лоссы и тейк-профиты.

Шаг 2. Найдите в динамике по курсу австралийского доллара к доллару США наибольший проигрыш за один торговый день и накопленный наибольший проигрыш, полученный в течение нескольких торговых дней.

Шаг 3. Определите по имеющимся рыночным данным по курсу австралийского доллара к доллару США оптимальную торговую долю счета f. При этом предположим, что спред по этой паре для стандартного лота равен 4 пунктам.

Шаг 4. Найдите для торговли по курсу австралийского доллара к доллару США оптимальное число торгуемых микролотов с учетом 10000 американских долларов, имеющихся на первоначальном счете трейдера.

Шаг 5. Оцените по прошлым рыночным данным по курсу австралийского доллара к доллару США ожидаемые результаты торгов с оптимальным числом микролотов.

***

Владимир Георгиевич Брюков, независимый аналитик

Использованная литература

Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. Пер. под ред. Ю.К. Беляева. Издательство «Мир», М., 1976

Брюков В. Г.«Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews». ‑ М.: КНОРУС; ЦИПСиР, 2011.

И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев. Общая теория статистики: Учебник/Под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой. ‑ М.: Финансы и статистика, 1995

Н. Дрейпер, Г. Смит Прикладной регрессионный анализ/Изд. втор. пер. ‑ М.: Финансы и статистика, 1986.

Н.И. Макарова, В.Я. Трофимец «Статистика в Excel»: Учеб. пособие. – М.: изд. Финансы и статистика, 2003