Читать «Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша» онлайн - страница 28

Задание 3.2

Шаг 1. Решите двухфакторное уравнение регрессии по данным по курсу евро к доллару, которые Вы уже загрузили, решая задание 1.2. и работали с ними, решая задания в предыдущих главах.

Шаг 2. Проверьте в целом статистическую значимость двухфакторного уравнения регрессии, решенного по данным по курсу евро к доллару, а также отдельных включенных в него переменных.

Шаг 3. Дайте интерпретацию полученному уравнению регрессии.

Шаг 4. Найдите среднюю ошибку аппроксимации по остаткам двухфакторного уравнения регрессии, решенного по данным по курсу евро к доллару.

Шаг 5. Проверьте графическим способом автокорреляцию в остатках двухфакторного уравнения регрессии, решенного по данным по курсу евро к доллару, что позволяет оценить адекватность соответствующего уравнения регрессии. Сравните однофакторное и двухфакторное уравнения регрессии, решенные по данным по курсу евро к доллару.

Шаг 6. Составьте по двухфакторному уравнению регрессии, решенному по данным по курсу евро к доллару, точечный и интервальный прогноз по тренду на 1 декабря 2014 года, то есть на день торгов, а также рассчитайте интервальный прогноз по диапазону тренда.

Глава 4. Расчеты, необходимые для снижения потерь при биржевой торговле валютой

4.1.Тейк-профиты и стоп-лоссы

Итак, решив в предыдущей главе двухфакторное уравнение регрессии и рассчитав точечный прогноз на 1 декабря 2014 года, мы вышли в этот день на рынок и заняли длинную позицию. Поскольку по итогам 1 декабря 2014 года курс доллара фактически вырос до 51,8068 рублей, то можно сказать, что наш прогноз оправдался. Однако любой трейдер знает, что ситуация на рынке могла сложиться совершенно иначе и вместо солидного выигрыша в размере 2,4848 рублей, полученных на каждый купленный, а затем проданный в конце дня доллар, мы вполне могли бы иметь и проигрыш.

В случае проигрыша нужно постараться правильно диагностировать его причину: вызвано ли это случайными колебаниями в курсе доллара, либо это означает смену повышательного тренда ‑ на понижательный или боковой? В первом случае, продолжение игры на повышение в большей части последующих торговых периодов принесет трейдеру прибыль, а во втором случае чревата большими убытками.

Вполне очевидно, что наличие в динамике курсов валют случайной компоненты делает биржевую торговлю делом весьма рискованным, даже если торговать с учетом наблюдаемого на рынке тренда. Поэтому трейдеры устанавливают лимиты на возможные потери по занятой позиции, если их прогноз по росту, например, доллара к рублю в ходе текущих торгов не оправдался. С этой целью трейдеры устанавливают «стоп лоссы» (stop loss), то есть дают поручение брокеру закрыть позицию при падении курса валюты до определенного уровня.

В свою очередь, когда курс валюты повышается до определенного уровня, трейдеры устанавливают лимиты на дальнейший ее рост, поскольку опасаются, что положительная динамика может смениться отрицательной, что приведет к убыткам. С этой целью трейдеры устанавливают лимиты на прибыль ‑ «тэйк профиты» (take profit), то есть дают поручение брокеру закрыть позицию при повышении курса валюты до определенного уровня.