Читать «Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша» онлайн - страница 25

3.3. Прогнозы на день торгов

Алгоритм № 7 «Составление прогноза по тренду на день торгов»

Шаг 1. Рассчитаем по формуле двухфакторного уравнения регрессии точечный прогноз на 1 декабря 2014 года. С этой целью вставим в двухфакторное уравнение Y=0,1249Xt+0,9426Xo+32,0329 значения независимых переменных на этот торговый день. Заметим, что порядковый номер этого дня =110, а остаток с лагом в один день, полученный после решения однофакторного уравнения, равен для этого дня 3,8052 рублям. В результате наши расчеты приобретут следующий вид:

Y=0,1249*110+0,9426*3,8052 +32,0329 =13,7404+3,5869+32,0329 = 49,3602

Шаг 2. Следовательно, наш точечный прогноз на конец торгов 1 декабря 2014 года равен 49,3602 рублям, а фактический курс по итогам торгов 28 ноября 2014 года составил 49,3220. Таким образом, прогнозируемый на следующий торговый день рост курса доллара к рублю у нас получился равным 0,0382 рублям. С учетом этого небольшого прогнозируемого роста, а также наблюдаемого на рынке достаточно устойчивого повышательного тренда (об этом говорит высокий коэффициент детерминации R2 =0,9808), трейдер может принять решение ‑ занять на прогнозируемый день длинную позицию.

Шаг 3. Точечный прогноз на следующий день можно дополнить интервальным прогнозом для ожидаемого диапазона тренда. С этой целью нужно воспользоваться функциями МИН и МАКС, которые на основе остатков, полученных после решения двухфакторного уравнения регрессии (см. раздел «Остатки» в таблице 3.5) найдут среди них минимальное и максимальное значения.

Работать с МИН и МАКС в Excel можно также как с функцией ABS, но есть пара важных отличий. Во-первых, они набираются русскими буквами, а во-вторых, вместо одной ячейки внутри скобок МИН( ) и МАКС() помещаются все ячейки, относящиеся к разделу «Остатки» в таблице 3.5. В результате мы выясним, что самый большой отрицательный остаток равен -1,9725, а самый большой положительный ‑ 2,5587.

Шаг 4. Прибавив эти значения к точечному прогнозу 49,3602 рублей, получим, что ожидаемый по итогам торгов на 1 декабря 2014 года диапазон тренда будет находиться в пределах от 47,3877 рублей до 51,9189 рублей, то есть в рамках нижней и верхней границ интервального прогноза.

Шаг 5. Наряду с расчетом ожидаемого диапазона тренда на 1 декабря 2014 года, то есть на прогнозируемый торговый день, не входящий в базу данных, на которых построена наша статистическая модель, его можно рассчитать и для прошлых данных, начиная с 27 июня и до 28 ноября 2014 года. При этом в качестве точечных прогнозов надо в таблице 3.5. взять расчетные значения, представленные в разделе «Предсказанное Курс доллара к рублю». Прибавив к каждому из этих значений минимальный остаток =-1,9725 и максимальный остаток = 2,5587, получим ожидаемый диапазон тренда для всех данных по курсу доллара к рублю, включенных в нашу статистическую модель – см. таблицу 3.9.