Читать «Биржевой Грааль» онлайн - страница 24

Теперь подсчитаем наши издержки по сделкам:

По первой сделке: -60 долларов (-6 пунктов * 10$ (цена пункта по первой сделке) = -60$ издержек по первой сделке.

По второй сделке: -78 долларов (-6 пунктов * 13$ (цена пункта по второй сделке) = -78$ издержек по второй сделке. Итого по двум сделкам у нас минус – 138$ издержек.

Общие подсчеты:

Общая полученная прибыль по двум сделкам = +210$.

Общие затраты на обслуживание сделок = -138$.

Итого: Со всеми издержками мы даже в плюсе на 72$ (210—138=72).

Неплохо для начала… :)

Вопрос: До какой стадии разрешено увеличивать первоначальный лот?

Моя рекомендация такая. Максимальный порог увеличения массы сделки по «формуле 1/3», не должен превышать 2-х кратного увеличения, первоначального лота, по первой сделке.

Таблица увеличения:

Первая сделка = 1 лот.

Вторая сделка = 1.3 лота.

Третья сделка = 1.6 лота.

Четвертая сделка = 2 лота. На данном шаге, после возврата эффективности по закону вибрации к равновесию, у Вас будет накоплена прибыль в денежном эквиваленте в 2 раза больше, чем возможная получена прибыль по первой сделки.

Если серия аномально затянулась и ожидаемая прибыль не перекрывает издержки, задействуем резервные лоты, с приращением на 1/3.

Таким образом, все расчеты нужно делать, опираясь на таблицу увеличения представленную выше.

Многие скажут, а зачем ограничивать себя на 4 шаге. Ограничение нужны для того, чтобы Вы изначально делали все расчеты от известной максимальной величины. Если же вы эту величину сделаете динамической и не ограниченной, то ваши дальнейшая стабильность и правильность расчетов в лучшую сторону может оказаться такой же не постоянной и динамической,.

«Формула 1/3» является универсальной и применима практически к любой торговой системе с отрицательным математическим ожиданием. Если ее грамотно применять в комплексе с другими методами управления капиталом и рисками, то практически любую убыточную торговую систему можно сделать прибыльной.

По закону вибрации рынок эффективен, но благодаря механизму высвобождения свободной энергии, мы из минуса сделали плюс, и пришли к изначальному равновесию в пунктах, а за счет смещения вероятности, за счет изменения объема сделок мы высвободили свободные денежные средства, которые перекрыли, все наши возможные издержи по проведенным сделкам и дали нам чистую прибыль в размере +516$.

Механизм сдвига вероятности за счет смешения объемов сделок не является обязательным, но он позволяет быстрее закрыть цикл, в нулевой точке по пунктам, не дожидаясь перекоса сделок в положительную зону.

Торговый план

Теперь. Для того чтобы нам правильно рассчитать на какой частоте вибрации торговать, нам нужно: