Читать «Биржевой Грааль» онлайн - страница 21

Для начала, нам нужно определить какие искусственно созданные факторы пагубно влияют на нашу торговлю.

Это Спрэд и Комиссия. По сути, спрэд довольно сильно сдвигает математическое ожидание в отрицательную зону. Поэтому его нужно учитывать в первую очередь.

Своп – плата за перенос сделки на следующий день (не на всех рынках ценных бумаг), это так же негативная составляющая нашей торговли, потому что на пару со спрэдом сдвигает математическое ожидание в пользу рынка, а не Трейдера.

Проскальзывание – Вы закрываете сделку по одной цене, а сделка закрывается по другой и часто не в вашу пользу. Этот момент тоже нужно учитывать в вашем торговом плане. Данное явление происходит на некоторых рынках часто, на других очень редко, но в большинстве случаев причина кроется в неточном исполнении заявки брокером из-за плохой коммуникации. Это дает задержку в получении и исполнении заявки. Пока заявка исполниться, цена может измениться и тогда исполнение заявки будет по новой цене. В большинстве случаев, если цена изменилась, а заявка не исполнилась, брокером будет предложена новая цена, но есть и такие рынки и брокеры которые могут специально исполнить вашу заявку по худшей цене для Вас. Почему так происходит, будет рассказано в разделе Технической безопасности. По этому этот риск тоже нужно учитывать при создании торгового плана и расчета частоты вибрации для торговли.

Плохой Интернет – скорость передачи данных падает, соответственно могут возникнуть задержки в исполнении сделок, что приводит к проскальзыванию сделки.

Чтобы наша торговля была эффективной, нужно первоначально учесть 4 выше приведенных фактора и только после этого проводить все остальные расчеты, иначе пока мы дойдем до цели нашу полученную итоговую прибыль может полностью съесть общая сумма затрат на издержки по сделке.

Я рекомендую придерживаться такого правила:

«Общие ожидаемые издержки (нужно брать максимально возможное значение), не должны превышать (превысить) 10% от общей ожидаемой (взять минимальное значение) прибыли по итогам торгов»

Что это значит и как правильно подсчитать?

Ответ: Берете ценную бумагу, к примеру, валютную пару EURUSD. Среднестатистический спрэд по этой паре 2 пункта.

Записали: -2 пункта.

Далее смотрим издержки по переносу позиции на следующий день. Среднее значение: – 2 пункта. Итого у нас уже по издержкам сделки, с переносом на следующий день: -3 (минус 3 пункта).

Смотрим среднее значение проскальзывания цены в момент открытия и закрытия сделки (примечание: это значение у разных брокеров и с разной скоростью соединения Интернета может быть разным), в среднем – 3 пункта.

Итого у нас получается, наши затраты независимо от состояния рынка, это: 2+2+3 = – 7 пунктов у нас изначально возможные издержки по 1 проведенной сделке.

Накладываем это значение на формулу расчета издержек по одной позиции, получаем минимальный шаг между сделками.

Пример: По примеру выше у нас изначально -7 пунктов идет на затраты по открытию, содержанию и закрытию сделки. Таким образом, 100% будет 70 пунктов, где 7 пунктов 10%. Шаг (расстояние) между сделками в процессе торговли по методу высвобождения энергии будет 70 пунктов.