Читать «Биржевой Грааль» онлайн - страница 15

Первоначальный объем сделки возьмем, к примеру, 1 лот, эквивалент 1000 долларов.

В первом варианте без разбиения у нас условия такие, мы входим в нулевой точке в рынок, покупаем ценную бумагу, если она вырастет, дойдя до зоны 1, мы зафиксируем прибыль в размере еще 1000 долларов к первоначальным 1000 долларов. Если же цена начнет падать и бумага, которую мы купили обесцениваться, мы будем наращивать убыток, по условиям, если цена дойдет вниз (против нашей сделки) до зоны -1, мы зафиксируем убыток в размере -1000 долларов. В таком случае у нас абсолютно одинаковые условия для любого развития стоимости цены и места для маневров у нас нет, если вниз, то убыток, если вверх то прибыль.

Теперь добавим условия для разбиения, к примеру, первоначальная сделка в нулевой точке ровна 0.1 лот, эквивалент 100 долларам.

Теперь мы уже определились, что шаг между секторами 40 пунктов, значит через 40 пунктов мы открываемся и доливаемся к первой сделке еще 0.1 лот. В обеих сделках выставляем стоп ордер (ограничение убытков) равный так же 40 пунктов, а уровень профита выставляется на уровне линии 1. как и было задумано по условиям.

С первой сделки, которую мы совершили, цена прошла до уровня 0.6 в положительную сторону. По мере прохождения секторов, на каждом секторе мы открывали еще одну позицию в туже сторону и когда дошли до уровня 0.6 у нас уже было открыто 4 сделки на покупку.

Так откуда же берется свободная энергия, которая сдвигает математическое ожидание в нашу сторону?

Сейчас объясню. Вот смотрите, по условиям при торговле с разбиением у нас одинаковый фиксированный стоп (ограничение убытка) на уровне границы предыдущего сектора, в нашем примере это 40 пунктов, а вот уровень фиксации прибыли находится на уровне 1, по первоначальным условиям. Наша задача с теми же условиями по максимальному убытку, обратить математическое ожидание в нашу сторону и сделать так чтобы куда бы не пошел рынок получить прибыль, чего нельзя сделать при первых условиях без разбиения. Так вот. Дойдя до сектора 0.6 мы имеем 4 открытые сделки, но эти сделки разбиты по времени и расстоянию. К примеру, та сделка, которая была первой с нулевой точки дойдя до сектора 0.6 накопила в себе 120 пунктов прибыли, 2 сделка с уровня 0.2, накопила в себе 80 пунктов и 3 сделка, открытая в секторе 3, накопила в себе 40 пунктов, общий запас энергии у 3 сделок получается 120+80+40 = 240 пунктов, а теперь внимательно проследите мысль, если сейчас, когда мы пришли к сектору 0.6 цена развернется (что собственно она и сделала на примере) и дойдет обратно к нулевой точке, общий наш убыток по всем сделкам составит 120 пунктов.

Уловили момент? Расстояние пройдено одно и тоже, только потери в 2 раза меньше чем прибыль. Это простой пример демонстрирующий механизм накопления свободной энергии, за счет сдвига математического ожидания через разбиение. За счет разбиения (дробления сделки) Вы разбиваете вероятность.

Вопрос: Какова вероятность что одно и тоже событие придет сразу к 3 событиям, находящимся в разных условиях (в нашем случае, точка фиксации убытка расположена у всех позиций в разных местах). Ответ очевиден, даже в таком простом примере мы уже потенциально сдвинули вероятность в свою сторону, за счет накопления свободной энергии.